趋势跟踪者如何解决加仓问题

　　关于这个问题我之前思考长达几年，以前做交易也是一直一次性建仓，后来交易系统建立的越来越客观（机械化），发现加仓也是种很不错的选择！
　　我结合静茶股道石之龙大神的回答来重复的说道说道。
　　那趋势跟踪者如何解决加仓问题呢？
　　首先，要有一个正期望值很大的完全客观（机械化）的趋势跟踪交易系统。
　　静茶股道说如果趋势跟踪是完全客观的交易系统浮盈加仓存在主观，那趋势跟踪加仓就是个伪命题。
　　在一定条件下，这个观点我是非常认同，系统必须客观，这样才好得出盈亏比，胜率，频率，期望值，单位时间内收益率等数据，主观的加仓可能会破坏这些数据。
　　您进一步解释了：加仓策略，在加大盈亏比的同时，也必然降低了胜率。在加大单笔盈利的同时，也加大了回撒风险敞口。四个字：盈亏同源。
　　在我看来加仓（反马丁类）是种押注方式而已，不属于交易系统。
　　在不改变前提条件下是不影响期望值的。像《战胜市场》的索普在有篇文章证明过，但我简单打个比方：押大小的赌，胜率50，因为赌场抽点头，盈亏比假设1：0。999，那它的盈亏比是小于1，自然它的期望值是负的且固定一个值。无论怎么押注，马丁倍投，还是百家乐常见的1124，期望值不会变，但单位收益值是在变的。
　　既然说加仓，我相信大部分人的定义是改变前提条件的，比如最重要的一个条件：改变止损。所以变相说加仓也是交易系统里的了
　　那么
　　加大盈亏比的同时，也必然降低了胜率，但加大的很大，降低的不多呢？
　　加大单笔盈利的同时，也加大了回撒风险敞口，但加大的有很大，敞口没想象中的大呢？
　　这样加仓是否增大正期望值呢？（这个期望值已虚化）或单位收益值？
　　当然加仓也有加的不理想的，把原本正期望值加成了负的。
　　重点来了，如果你系统的正期望值很大，那加仓后胜率的降低率，盈亏比提升率都有很好的操作空间了。即使你加仓后期望值没法统计，即使感觉值变小了，但因为之前够大，所以不容易变负值，只需看单位收益值是否增加了？！！！
　　其次，要主观合理的加仓（毕竟交易还是要悠着点）。
　　加仓策略属于仓位管理，资金管理里的一部分。
　　加仓是去主观的设计地合理，合理到正期望值盈亏比胜率频率这些因素值变化范围都能接受的前提下，单位收益值能提高。不然还不如不加仓。
　　这个理解可参考石之龙大神的回答，控制风险度。
　　具体方法没法说，因为这个要根据自己的机械化交易系统特性，按自己的心态主观设计的。
　　说难也没像石之龙大神说的有点难。哈哈哈有个正期望值很大很大的趋势跟踪系统，不发失心疯，控制风险度爱怎么加就怎么加，任性
　　或许到那时能阻止你交易是否成功就只剩频率了